本文中，我想带你系统梳理一下，我最常用的一种利用“流动性扫单”（Liquidity Sweep）来做反转交易的方法。
不只是讲什么是流动性扫单，而是分享我每天实际是如何交易它的——我在哪里寻找机会、如何入场、止损放在哪里，以及在有效控制风险的前提下，如何设定现实可行的盈利目标。
市面上有很多视频或文章会从宏观层面讲“流动性”的概念。但这篇内容不是那种泛泛而谈。
你在这里看到的，是一套实操性强、可重复执行的方法——基于真实市场案例和价格行为，在最低15分钟级别上进行流动性扫单交易，以及我实际执行交易的完整流程。
从更高时间框架开始
在谈入场之前，你必须先理解“市场背景”。我总是从1小时图开始分析，不是为了在这个周期上交易，而是为了识别整体市场结构、趋势方向，以及更大级别的运行逻辑。
以EUR/USD的例子来说，市场明显在不断形成更低的高点和更低的低点。这一点本身就已经告诉我，应该优先寻找做空机会，而不是试图去抄底。
如果你在不知道1小时或4小时结构的情况下，就直接在15分钟图上做形态交易，那基本等于蒙着眼睛开车。
在下单之前，理解市场结构和市场运行逻辑，是第一要务。
高时间框架给你方向，低时间框架给你入场。这种组合，比任何单一形态或孤立策略都更重要。
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（EUR/USD 1小时图：展示空头市场结构，多次结构突破（BoS）、不断形成更低的高点和更低的低点，以及清晰的下行趋势，用作高时间框架背景。）
为什么“分布”与“均值回归”很关键
我之前提到过一个概念，叫做“分布通道”。它并不是传统意义上的支撑与阻力，我也不追求去精确抓住最高点或最低点。
我关注的是“对称性”。市场往往围绕一个中心点（也就是“均值”）来回波动。当价格偏离这个均值太远时，通常会出现向均值回归的行为。
你会反复看到这样的走势：价格在趋势的一侧不断推进，在关键流动性区域和流动性池附近积累大量止损，随后市场反转，重新穿越均值区域。
一旦你识别出这种行为模式，预判反转就会变得容易得多。
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（EUR/USD 1小时图：展示一个分布通道，包含买方分布区与卖方分布区，多次结构性突破，以及价格向均值回归至平均价的过程。）
第一个关键区域：OTE
现在我们把范围进一步缩小。从最近一个“外部高点”到“外部低点”，我会画出斐波那契回撤，并重点关注OTE区域，以此来识别潜在的流动性区域。
OTE（Optimal Trade Entry，最佳入场区间）指的是62%到79%的回撤区间。这个区域往往与聪明资金、机构交易员以及大型市场参与者的入场位置高度重合。
在EUR/USD的例子中，价格正好回撤进入OTE区域，同时更高时间框架的趋势依然保持空头结构。这是做流动性交易时需要首先确认的第一项条件。
如果价格不在OTE区域内，我基本不会考虑做反转。
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（EUR/USD 1小时图：从外部高点到外部低点绘制斐波那契回撤，并标出OTE区域作为最佳入场区域。）
切换到15分钟图
当价格进入OTE区域后，我会切换到15分钟图。这是我最喜欢的执行周期，因为它能有效过滤大量噪音，同时又能提供干净、精准的入场和出场信号。
你当然可以使用5分钟，甚至1分钟周期，但在我看来，15分钟是一个相对理想的平衡点。
在这个阶段，我还不会立即进场——我只是等待形态完整形成，等待流动性扫单真正出现。
三步流动性扫单形态
整个交易结构其实很简单，遵循一个固定的三步流程。我每次都按照这个顺序执行。如果其中任何一步缺失，我都不会参与这笔交易。
下面的三步是以EUR/USD的做空案例为例说明的。不过做多的结构逻辑完全相同，只是方向相反。
#第一步：在OTE内形成高点
首先，在OTE区域内部形成一个波动高点，通常靠近前一个高点。
这一点很关键，因为它说明价格已经回撤到了一个基于市场行为更容易发生反转的位置，也是市场普遍预期会出现阻力的区域。
当这个高点形成之后，我就知道上方开始堆积止损单和挂单。这些流动性池，正是市场在发起流动性扫单前所需要的“燃料”。
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（EUR/USD 1小时图：在OTE区域内形成摆动高点，伴随公允价值缺口（FVG）以及空头市场结构，为流动性扫单做铺垫。）
#第二步：价格突破高点
接下来，价格会向上刺破这个高点。这就是流动性扫单本身，也被称为“流动性摄取”或“买方流动性扫单”。
流动性扫单的幅度可以只是几个点，也可能是50个点。大小并不重要。幅度取决于市场中可抓取的流动性规模，以及是否有重大新闻事件触发这次扫单。
止损被触发，突破交易者被套，流动性被从上方吸走。
散户往往会把这看成是“突破行情”，但做市商和大型市场参与者在这里的真实行为，恰恰与散户理解的方向相反。
我不会在扫单发生的那一刻进场——我只是观察，等待下一步确认。
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（EUR/USD 15分钟图：价格在前高上方形成止损堆积后被扫单，价格向上刺破以抓取买方流动性，随后准备反转。）
#第三步：跌破触发低点并形成确认
最后，我等待价格跌破触发扫单的那个低点，并形成“确认”。所谓确认，其实就是在该位置下方出现一根收盘确认的K线。
因为我使用的是15分钟周期，所以这里所说的“收盘确认”，就是一根完整的15分钟K线在该低点下方收盘。就是这么简单。
当我看到这根收盘确认K线后，就意味着流动性扫单结构已经完成，我获得了明确的反转信号，市场大概率将开始向相反方向运行。
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（EUR/USD 15分钟图：展示价格先向上扫过高点形成流动性扫单，随后在触发低点下方形成收盘确认，从而确认扫单后的空头反转。）
流动性扫单 vs 结构性转折
很多交易者会等待一个完整的“结构性转折”（CHoCH），但问题在于，这个信号通常来得比较晚，有时甚至会晚很多。
在这个例子中，流动性扫单的确认，远早于结构性转折的出现。
更早的确认，往往意味着更好的入场位置，以及更有优势的风险回报比。这也是我更偏好流动性扫单，而不是等待传统结构突破的主要原因之一——它能更早地显示市场意图，帮助交易者更精准地锁定流动性区域。
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（EUR/USD 15分钟图：对比流动性扫单提前确认反转，与随后才出现的结构性转折（CHoCH），显示扫单信号比结构破位更早出现。）
入场规则
我的入场规则很直接：一旦价格在触发扫单的低点下方收盘，我就寻找做空机会。
你可以在收盘时直接进场，也可以等待一个小幅回撤，这取决于你的交易风格。这部分是个人偏好。但“确认”的标准始终只有一个——必须收盘在该低点下方。没有收盘确认，就没有交易。
至于是在确认K线收盘后立即进场，还是等待回撤，通常取决于流动性结构。具体来说，就是是否存在“静态挂单”，而我们可以通过公允价值缺口（FVG）来识别这些位置。
如果在确认步骤中形成了明显且尚未回补（未被测试）的不平衡区域，那么等待回踩更为合理。我通常通过标记FVG和订单区块（OB）来识别这些不平衡。
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（EUR/USD图示：流动性扫单后触发做空，显示跌破扫单低点后的确认、入场位置、结构上方止损，以及与高时间框架趋势一致的目标位。）
止损设置
大多数交易者在止损问题上往往过度复杂化。止损应该是“逻辑性的”，而不是“情绪化的”。
最保守的止损方式，是放在扫单高点上方，这样可以给交易一定的波动空间。很多时候，市场可能会回撤去回补不平衡或公允价值缺口，但这并不代表交易失败。
如果你想使用更紧的止损，可以放在结构内部的较低高点上方。但要明白，止损越紧，被快速波动扫掉的概率也越高。
实战建议：止损不要正好放在扫单高点的位置，而是放在其上方几个点。这个缓冲空间，可以防止市场再次进行一次小幅扫单。这一个小小的调整，往往可以让胜率提升10%–15%。
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（EUR/USD 图示：止损放在流动性扫单高点上方，价格确认后向下运行，止损预留回撤空间但不破坏结构。）
盈利目标
因为我们是顺着高时间框架趋势方向交易，目标通常比较清晰。最合理的目标，是前低位置——那里往往存在卖方流动性，成为市场下一阶段的攻击目标。
在视频中的第一个例子里，目标大约在两天内实现，带来了约2.8R的回报。
也就是说，收益是风险的2.8倍。我们可以用R倍数来表达，比如2.8R。
第二个例子中，行情运行了大约三天，收益约为2.5R。有时会更多，有时会更少，但关键在于风险回报比具有优势。
我不会考虑风险回报低于2R的交易，理想情况下更希望达到3R或更高。
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（EUR/USD 图示：流动性扫单反转后的盈利目标，目标对准前低，与高时间框架趋势一致，达成有利的R倍数。）
为什么这个形态有效？
真正的关键就在这里。在15分钟图上，这个走势往往只是一个上方带长影线的K线。
但如果你切换到1分钟图，你经常会看到价格在高点上方形成“确认”。这说明大资金参与者并不仅仅是简单刺破高点，而是在该区域上方真正建立仓位。等到流动性被充分吸收后，价格才会反转。
这也是为什么这个结构与“结构性转折”非常相似——只是它在高时间框架上更早出现。更早的入场，自然意味着更优的风险回报比。
背景决定一切
这些交易都不是孤立发生的。它们不是随机的，也不是脱离环境的独立信号。
每一个例子，都发生在清晰的高时间框架趋势中，处于OTE区域内，并且经历了一次干净的流动性扫单。
如果你脱离这些背景条件单独交易流动性扫单，你会非常吃力。但当你把这些条件叠加在一起时，胜率和概率都会显著提升。
先识别结构与趋势，再通过FVG和OTE找到流动性位置，然后耐心等待形态形成。
如果你在“主动寻找”这种交易机会，反而说明你做错了。永远让市场来找你，而不是你去追着市场跑。
真实案例：2024年日元套利交易平仓潮
2024年7月底至8月初，日元套利交易遭遇重创。
2024年7月31日，日本央行意外将基准利率从约0.1%上调至0.25%，这一举动让市场措手不及。随后在8月2日，美国公布的非农就业数据低于预期——新增就业人数仅为11.4万人，而市场原本预计为17.5万人。
这两大事件迅速引发剧烈反转。
2024年8月5日，日经225指数单日暴跌12.4%，创下自1987年以来最大单日跌幅。与此同时，标普500指数下跌3%。那些以超低利率借入日元、投资于高收益资产的市场参与者，突然陷入了恶性循环。
这一事件完美展示了，当机构资金同时集中平仓时，流动性扫单如何在全球市场掀起剧烈震荡。
类似事件也说明了，在进行扫单交易时，执行速度至关重要。当机构触发止损集群时，价格往往在几秒钟内快速移动。此时，你需要的是不会在关键时刻延迟的交易基础设施。
机构资金并不会随机扫单。他们会精准瞄准特定区域——那些散户止损密集堆积的地方。
这些区域大致分为买方和卖方流动性扫单两类，而每一类在交易思路上都需要不同的应对方式。
下面的表格可以帮助你快速区分两者。
买方 vs 卖方流动性扫单对照表：
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最后的思考
这不是在图表上随便画几条线那么简单。
真正关键的是理解市场的“意图”——哪里在堆积流动性？谁被套住了？聪明资金可能在哪里进场？
这个简单的流动性扫单反转模型，正好回答了这些问题，甚至更多。
如果你想成为一名稳定盈利的交易者，就要关注“共振”。把高时间框架的结构与趋势、OTE区域以及确认后的流动性扫单叠加在一起，这才是真正改变游戏规则的关键。
一个交易系统之所以能盈利，是因为各个组成部分叠加在一起后，比单独的任何一个因素都更有力量。这正是这套策略的魅力所在。
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